【ドル円過去10年分】チャネルを使ったFXの手法の過去検証の記録

蜂屋すばるさん(@M45FX)の平行チャネルを使った手法(通称すばるライン)を自分のモノにするのを目的に

平行チャネルの練習&手法のパフォーマンスを算出する為に過去10年分過去検証をしました!

この記事ではUSD/JPYの通貨ペアの検証の記録を記しています。

リュード

  • FXトレード3年目のスイングトレーダー
  • 2年目で平均月利+17%維持
  • 1トレードで100pips~200pips獲得するのが得意

【USD/JPY過去10年分徹底検証】平行チャネルを使った手法の検証の記録

 

2011年4月前後のUSD/JPY週足

とりあえず平行チャネル引いてみた

赤枠で囲った

  1. センターラインが意識されている
  2. チャネルの安値が過去にレジサポ効いている

は評価できるけど

青枠で囲った部分が安値がブレイク気味なのが若干気に入らない

 

2011年4月

2011年4月6日(水)エントリー

超長期下降平行チャネルの高値にタッチしたので84.600の価格で戻り売り仕掛けたい(2011年4月6日水曜日)

84.600の水平線も直近である程度レジサポ効いているので補佐的に信頼性あると判断(オレンジ四角)

80.700辺りの水平線がサポートラインとして意識されているのでここで分割利確(約+400pips)

平行チャネルのセンターラインで残り全ロット利確する戦略でいきます!

2011年5月4日(水)+220pips分割利確

見立て通りに下降してくれたので5月6日に+220pipsで分割利確

このタイミングでS/Lを建値にシフトするのでもう負ける事は無いです。

ちなみに4日間程最大100pipsの含み損を抱えた末での分割利確です。

含み損に耐える為にロット数調整する必要アリ

2012年2月3日(金)+420pips利確

日足で平行チャネルの高値をブレイクしたのを確認したので残り全ロット利確しました!

+420pipsの利益です。

結果的に76.430のヒゲの安値ラインがサポートラインになったのでここで利確したカタチになりますね。

エントリーから決済まで10ヶ月かかった長期トレードになりました。

2013年3月

3月25日(月)エントリー

やや強めの上昇トレンドに上昇チャネルラインを引きました。

 

上昇の勢いが強めなので4時間足で戦略立てます。

  1. 上昇チャネルの高値と安値は綺麗にラインが引けた
  2. 94.000の水平線もある程度信頼性あり(補佐的には使えると判断)
  3. 200SMAもある程度信頼性あり(補佐的に使えると判断)

平行チャネルの安値で押し目買いしたい。

 

具体的には

  1. 94.000で押し目買い
  2. -50pipsで損切り
  3. 96.000の高値付近の水平線が意識されると判断してここで分割利確(+200pips)
  4. チャネルのセンターラインで残りのロットを利確

以上の戦略でいきます!

 

2013年3月26日(火)-50pips損切り

エントリー後4時間程度で速攻でS/L引っかかって損切り!-50pips

 

結果論ですがこの強めの上昇トレンドの終わり際でロングして負けた形になりましたね…

上昇トレンドの勢いが弱まってレンジ相場になってチャネルの安値を抜けた…

といった感じですね。

 

2014年3月

2014年3月14日(金)エントリー

上昇平行チャネルの安値が何度もレジサポ効いていて信頼できそうで

200SMAと一致するラインでロングしかけたかったが見逃しました…

 

その後もう一度チャネルの安値にタッチしたのでロングしかけてみる

ただ今回は200SMAが平行になりかけている=レンジになりつつある

という不安要素もある…

2014年6月30日(火)建値決済

不安要素が的中したのか

上昇チャネルを横に抜けてレンジ相場っぽくなりました。

それでもエントリー後1回は上昇して前回高値まで含み益出たのでここで分割利確していれば+150pips~200pipsは確保できた。

 

エントリー時に200SMAが平行になりつつある場合はトレンドの終わりを危惧してスルーすべきか?

ここもしっかり検証して結論出すべきだね。

 

2015年7月

2015年7月8日(水)エントリー

日足でこの様に上昇平行チャネルの安値がしっかり効いてて信頼できそう

 

この上昇平行チャネルを週足で見てみると2013年の5月付近の高値がチャネルの安値とレジスタンスっぽくタッチしている

こうやって意識されている平行チャネルは信頼できると思う。

 

  1. 120.150で押し目買い
  2. 上昇平行チャネルのセンターラインで利確(最低250pipsは確保できそう)
  3. 上昇平行チャネルの外側の-50pipsにS/Lを設定

この様な戦略で行きます。

2015年7月13日(月)+320pips利確

7月8日にエントリー後7月13日にあっさり利確(+320pips)

 

2015年12月の理想的なショートポイント

理想的な戻り売りのタイミングを発見したが事前にチャネルを引けずエントリーを逃しました…

 

こういった下降するであろう根拠を発見できるスキルを精度を上げるのが課題ですね。

2017年11月

2017年11月6日(月)エントリー

緑の下降チャネルの高値から戻り売り仕掛けたい

赤チャネルの安値ラインもサポート効いているので、今回のトレードには影響無いと思うけど床になり得るラインなので要注意。

 

緑チャネルを日足で拡大してみるとこの通り

高値&安値ともにレジサポ効いていていい感じなチャネルだと思います。

具体的には

  1. 114.700で戻り売り
  2. 緑チャネルの高値の外側の-80pipsにS/L
  3. 200SMAで分割利確
  4. 緑チャネルのセンターラインで残り利確

こういう戦略でいきます!

2017年11月22日(水)+300pips分割利確

11月6日(月)にショート後、順調に見立て通りに下降し続けてくれて

11月22日(水)に200SMAに達したので+300pipsで分割利確

このタイミングでS/Lを建値にシフトするのでもう負けは無いです。

 

2018年1月24日(水)残り全ロット515pips利確

分割利確後

一旦下げ止まって上昇するも再び急下降

見立て通りにチャネルのセンターラインで残りのロットを515pipsで利確

含み損を抱える事無く、利幅も十分取れる理想的なトレードですね

 

2018年10月

2018年10月22日(月)エントリー

  1. 緑チャネルを上にブレイク後(ここで下降トレンドの否定の可能性)
  2. 緑チャネルの高値でレジサポ転換(下降トレンドの否定が確定)
  3. 赤チャネルの安値で押し目買い

このパターンが超理想的

 

  1. 赤チャネルを下にブレイク後(上昇トレンドの否定の可能性)
  2. 赤チャネルの安値でレジサポ転換(上昇トレンドの否定が確定)
  3. 緑チャネルの高値で戻り売り

このパターンが超理想的

 

でも実際はそう思った通りな値動きはせずに以下の戦略でいきます

  1. 上昇チャネルを一旦下抜けするが
  2. オレンジ四角で囲った部分で再び上昇チャネル内に戻ったと判断
  3. 下降チャネルを上抜けし、上昇チャネルの安値で反発・上昇する前提で押し目買い

という戦略でいきます!

200SMAが平行に近い=レンジ相場の前兆

という不安要素もありますが、こういった不安要素を晴らす為の過去検証なのでとりあえずエントリーします。

もう少し詳細を書くと

  1. 112.150で押し目買い
  2. 直近高値の114.350で半ロット分割利確&S/Lを建値にシフト
  3. 残りのロットはチャネルのセンターラインで利確
  4. S/Lは111.400(-75pips)に設定

こんな感じです。

2018年10月29(月)-75pips損切り

結果はS/Lに引っかかってから上昇しましたね…

-75pipsで損切り

 

2019年7月

2019年7月8日(月)エントリー

平行チャネルの引き方はこの通りで

 

  1. 上昇チャネルの安値を下抜け(上昇トレンドの否定の可能性)
  2. 上段下降チャネルの安値&下段下降チャネルの高値で反発・上昇
  3. 上昇チャネルの安値&上段下降チャネルのセンターラインで反発・下降(上昇トレンドの否定確定)
  4. 下段下降チャネルのセンターラインで反発・上昇
  5. 上段下降チャネルの安値&下段下降チャネルの高値で反発・下降する前提でショート

この様な戦略で行きます!

もう少し数値的な戦略を言うと

  1. 108.800で戻り売り
  2. 109.300にS/Lを設定(-50pips)
  3. 下段下降チャネルのセンターラインで利確(100pipsは確保できる)

この様なシナリオです。

 

2019年7月18日(木)+130pips利確

実際はこの様な値動きでした

エントリー直後は見立てとは裏腹に上昇し続けて2日程最大-40pips程の含み損を抱え

ここを耐え切った末の下降でチャネルのセンターラインで+130pipsで利確しました!

 

S/Lを-50pipsで設定した中の-40pipsの含み損なのでなかなかギリギリのラインで耐え切った結果となりました。

この含み損に平然と耐え切れる様にロット調整しないと途中で損切りするカタチになるので

実トレードの際は注意が必要ですね…

 

2019年11月

2019年11月29日(金)エントリー

  1. 上段下降チャネルの高値で戻り売り仕掛けるシンプルな戦略
  2. 上段下降チャネルのセンターラインで分割利確
  3. 今回は例外的に紫色のトレンドラインがレジサポ効いているのでここで全ロット利確

この様な戦略でいきます!

 

数値的には

  • 109.600で戻り売り
  • 110.100にS/L設定(-50pips)
  • チャネルのセンターラインで分割利確(+150pips位取れそう)
  • 紫トレンドラインで残り利確(+200pipsは取れそう)

2020年1月3日(金)+180pips分割利確

  1. 戻り売り仕掛しかけた
  2. 下降するが一旦下げ止まる
  3. 建値に戻る
  4. 年明けに順調に下降してセンターラインで+180pipsで分割利確

という値動きでした。

年末年始挟んでいるので実際はやりたく無いトレードですね…

2020年1月16日(木)残りのロットは建値決済

残りのロットは御覧の通りに建値決済で終了!

結果的に半ロット+180pipsの収益でしたね。

【過去10年分】
USD/JPY平行チャネルを使ったシンプルな手法の過去検証結果

【結果】
7勝2敗2分(勝率63%)
実質獲得pips数902pips
PF=7.21

結果をまとめるとこの通り!

スマホだと見にくくてスミマセン一応画像をクリックすると拡大されます

リスクリワードと勝率のバランスは自分好みで良好

PF(プロフィットファクター)もビックリするレベルで良いですね…

ただ試行回数が8回とまだまだ少ないのでもっと検証してデータを集める必要アリ!

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