【FX10年分検証の記録】USD/JPY水平線を使った押し目買い

困っている人

FXの過去検証(バックテスト)の検証の記録や結果が知りたい

こういった方の為に僕の手法の2010年~2019年までの過去10年間の過去検証(バックテスト)の結果を公開しています。

この記事を読む事で

  • バックテストってどうやってやればいいのか?
  • メンタルに負荷がかからない状態の手法のパフォーマンス
  • バックテストからどういった事が学べるのか?

これら3点が明確になります。

過去検証はTradingviewのリプレイモードでやりました!

この記事の信頼性

リュード

  • FXトレード3年目のスイングトレーダー
  • 2年目で平均月利+17%維持
  • 1トレードで100pips~200pips獲得するのが得意

【過去10年分】
USD/JPYの過去検証の記録

2009年12月31日(木)エントリー(-50pips)

こちらUSD/JPYの2009年の日足のチャートです。

日足は明確な下降トレンドで92.350の水平線がレジサポラインとして意識されていると感じたので(オレンジ四角の部分)ここで戻り売りを仕掛けたい。

週足も2007年半ばあたりから強めの下降トレンドが続いている事が分かります。

 

水平線を上に明確にブレイクしたので-50pipsの損切り

ただしエントリーが2009年の12月31日(木)になっており、要は年末年始のトレードなので実トレードでは僕は取引しない期間です。

 

2012年1月25日(水)エントリー(+100pips)

週足が明確な下降トレンドで

 

日足は中期レンジ相場中なので

現在の相場観は超長期下降トレンド中の中期レンジ相場と判断

中期レンジ相場の高値78.270で戻り売りしたい。

 

損切り幅は通常通り-50pips

利確ラインはレンジの安値より上の77.270に設定(+100pips)

 

2012年1月25日(水)に見立てていたレンジの高値の78.250でショート

1月30日(月)には利確ラインを突破して+100pipsで利確!

結果的にはもっと下降しているので分割利確して放置していたらもっと利幅とれましたね…

 

2012年2月14日(火)エントリー

先ほどの1月25日の戦略と全く同じですが

週足は超長期下降トレンドで

 

日足はまだレンジ相場が継続中でこのチャートは2月13日(月)のもの

1月25日(水)と同じく

超長期下降トレンドの戻り売りで日足のレンジ相場の高値から安値までショートする戦略

でいきます。

 

2月14日(火)に戻り売りエントリーしましたが

見立て通り動かずに上昇したので2月16日(木)-50pipsで損切り

 

2月15日(水)の青い四角で囲ったところで水平線をブレイクしているので、ここで手動で損切りできたな…

 

2012年12月24日(木)エントリー

月足で超超長期目線でみると現在下降トレンド

 

週足で見ると84.700の水平線がレジサポ効いていると感じるのでここで戻り売りしかけたい

月足&週足だとダマシもかなり広くなると予測できるので損切り幅は余裕をもって4倍の-200pips

実トレードだったらロット数は1/4に調整してトレードします。

利確は80.15078.300の水平線がある程度レジサポ効いてると感じるのでここで分割利確します。

 

12月24日(木)にエントリーしましたが、戦略通り動かず上昇し続けたので-200pipsで損切り(ロットを1/4で調整しているので実質-50pips)

 

但し週足だと分かりづらいですが

エントリーから損切りまでの期間が12月24日~1月7日とクリスマス~正月を思いっきり跨いでいるので実際にはトレードは控える期間です。

クリスマス&正月期間が本当に稼ぎづらいのか?ここも過去検証でハッキリさせたいので過去チャートではトレードしています。

2014年6月30日(月)エントリー

週足は超長期的な上昇トレンド中なので押し目買いを仕掛けたいですが

 

日足はレンジ相場になっているので、このレンジの安値の101.300でロングすれば超長期上昇トレンドの押し目買いにもなるのでここでロング!

損切りは通常通り-50pips100.800にS/Lを置きます。

利確はレンジの高値ラインの少し下の102.500+120pipsの利益が見込めます。

2014年の6月30日(月)にロングし、一時的に-24pipsの含み損を抱えた時もありましたが

2014年7月30日(水)に見立て通りに102.500に達したので+120pipsで利確

丁度1ヵ月ホールドしました。

2015年5月ノートレ

相変わらず週足は超長期的な上昇トレンド中なので、どこかで押し目買い仕掛けたいですが

 

お馴染みのパターンですが日足はレンジ相場なので、このレンジ相場の安値でロングすれば超長期上昇トレンドの押し目買いになります。

損切りは通常通り-50pipsでS/Lを設定

利確はレンジ相場の高値ラインより少し下の119.900(+120pips)で利確

せっかく戦略立てましたが、その後レンジの安値にタッチする事なく

2015年5月20日(水)にレンジの高値をブレイクしたのでノートレで…

もう少し早く気づいて戦略立てていたら稼げましたね…

相場観自体は悪くなかったです!

2015年6月30日(火)エントリー

日足は上昇トレンド

先ほどのレンジ相場の高値ライン122.050がレジサポラインとして機能しそうなのでここで押し目買いしかけます(このチャートは6月30日(火)にロングしてます)

 

週足も相変わらず超長期上昇トレンド中なので追い風に乗れますね!

 

しかし戦略通り動かず、2015年7月8日(水)に-50pipsで損切り!

2015年10 月2日(金)エントリー

2014年6月30日(火)のエントリーで稼がせてくれたレンジ相場の安値ラインを安値に再びレンジ相場が形成されました。

この安値の118.700でロング仕掛けたい。

損切りは通常通り-50pipsでS/Lを設定

利確ラインは120.550(+185pipsの利益)に設定。

日足でみるとレンジ相場ですが…

週足は上昇トレンドなので、日足のレンジの安値ロング=押し目買いになるので

基本に忠実なトレンドフォローです!

2015年10月2日(金)にエントリーし10月5日(月)に+185pipsで利確しています!

 

1時間足で見ると分かりますがエントリーも利確もギリギリのラインで刺さりました 笑

 

2015年12月9日(水)エントリー

日足は現在中期的なレンジ相場で

緑色の水平線の122.350がレジサポ効いていて尚且つ中期レンジの安値ラインなのでここでロングしたい

損切りは通常通り-50pips

利確は中期レンジの高値ラインの123.350(+100pips)の予定

 

週足は明確な超長期的な上昇トレンドなので

日足の中期レンジの安値ラインでロング=超長期上昇トレンドに乗っかった押し目買い

になります。

但し時期が12月なのでエントリーがクリスマス~正月前後になる様なら実トレードなら市場の値動きが変化するのでノートレにします。

今回は過去検証なのでエントリーはします。

 

結果は見立て通りに動かずに

12月9日(水)にエントリーしそのまま下降して-50pipsで損切り

 

2016年4月22日(金)エントリー

日足は明確な下降トレンド

現在一旦下げ止まって中期的なレンジ相場を形成中

この中期レンジの高値の114.350で戻り売りしかけます。

損切りは通常通り-50pips

利確は中期レンジの安値の111.500(+285pips)に設定(利確はもっと浅くしてもいいかも…)

週足は超長期上昇トレンドでしたが100SMAを明確に下にブレイクしてので

この超長期上昇トレンドが否定されたと判断

上昇トレンドの否定がされたという事は

今後はレンジか下降トレンドになる可能性アリとみて上位足も優位性アリと判断しました。

 

しかし中期レンジの高値に達する事無く安値をブレイクしたのでノートレで…

次に元々レンジの安値だった111.500でレジサポ転換して下降する事前提で戻り売りをしかける戦略に切り替えました!

損切りは同じく-50pips

利確は108.500(+300pips)に設定

 

結果4月22日(金)にエントリーしましたが

4月28日(木)まで5日間-25pips~-35pipsの含み損を抱え

4月28日(木)に急下降して+300pipsで利確という流れでした。

5日間の含み損に耐えきらなければ利確できなかったので

5日間含み損を抱えても平然出来る程度のロット数でトレードした方がいいかな??

 

2016年6月ノートレ

先ほどの水平線110.500より少し上の110.800で戻り売りを仕掛けます。

レジサポがしっかり効いていて信頼できると判断しました。

損切りは-50pips

利確は前回と全く同じで108.500(+330pips)です

 

 

しかし下降トレンドの勢いが強く

レジサポラインとして機能すると見立てていた111.800の水平線まで戻らずに下降し続けたのでノートレで…

 

【仮説】
トレンドの勢いが強過ぎる場合は水平線で押し目買い・戻り売りを仕掛けるのは不適切??

仮説だけど

水平線で押し目買いor戻り売りを狙う場合、この画像の様な「トレンドの最中のレンジ」が形成されている相場の方が使いやすい気がする…

だって「水平な線」だからね…

 

この様にトレンドの勢いが強くて高値(安値)を更新し続ける相場の場合は移動平均線(SMA)トレンドラインを使って押し目買い(戻り売り)を狙った方が適している気がする…

 

以降2020年まで得意なチャートパターンが来なかったのでUSD/JPYの10年分の過去検証はこれで終了!

USD/JPY過去10年分検証結果まとめ

スマホだと表が小さくて見にくくて恐縮ですが

年末年始のトレードを含めて実質pips数で計算する

  • 4勝5敗(勝率44%)
  • 獲得pips数+305pips
  • PF(プロフィットファクター)=1.76

 

普段トレードしない年末年始のトレードの除く

  • 4勝3敗(勝率57%)
  • 獲得pips数+455pips
  • PF(プロフィットファクター)=2.82

悪くない結果になりました!

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