【過去10年分】リュードの移動平均線を使った手法の過去検証【GBP/JPY】

移動平均線(SMA)と水平線を使った手法の

  • 勝率
  • 最大連勝数
  • 最大連敗数
  • 最大ドローダウン
  • プロフィットファクター

など明確に数値化する為に過去10年分のチャートで検証(バックテスト)しています。

過去検証はTradingviewのリプレイモードでやっています。

SMAに期間の設定はフィボナッチ数列を使った

  1. 短期SMA=21日(赤色)
  2. 中期SMA=55日(水色)
  3. 長期SMA=89日(紫色)

で設定しています

この記事の信頼性

リュード

  • FXトレード3年目のスイングトレーダー
  • 2年目で平均月利+17%維持
  • 1トレードで100pips~200pips獲得するのが得意
  1. +100pipsごとに無条件で分割利確&S/L建値シフトする
  2. 損切りの『損』の字がネガティブなイメージなので『損切り』→『仔猫』に置き換えて表記
  3. 2勝1敗などの『敗』の字もネガティブなので『敗』→『猫』に置き換えて表記

この様なルールで検証してます。

2010年

3月12日(金)エントリー

過去の分かり易い安値に水平線を引く

現在はデッドクロス後にSMAがパーフェクトオーダーを形成しているので明確な下降トレンドだと判断

水平線引いた過去の安値がレジサポ効くと見立てて戻り売りしかける。

3月15日(月)
平均+100pips利確

エントリー後順調に+290pipsまで含み益膨らんだので

+100pips/+200pipsで分割利確して

S/Lを建値にシフト

その後上昇して建値決済

平均+100pipsの利益

 

分割利確しない場合は利確ポイントの直近安値に達しず-50pips損切り

2011年

10月12日(水)エントリー

長期レンジ相場で一瞬急下降した目立つ最安値に水平線を引く

現在はSMAがデッドクロス後にパーフェクトオーダーを形成してるので明確な下降トレンド

レンジの目立つ最安値のラインでレジサポ転換して下降する前提で戻り売りしかける戦略

10月13日(木)
平均+100pips利確

  1. エントリーの翌日には+100pips/+200pips分割利確してS/L建値シフト
  2. 最大含み益+230pipsまで膨らむ
  3. 上昇して建値決済

という流れ

平均+100pipsの利益

分割利確しなかったら直近安値まで到達しなかったので-50pipsの損切り

11月30日(水)エントリー

下降トレンド中だが、短期的に紫SMAを不規則に上抜けしててちょっと不安を感じる

一方水平線は過去にレジサポ効いてるし

何となく紫SMA赤SMAがレジスタンスになってくれそうな形してるので

戻り売りしかけてみる。

12月14日(水)
平均+100pips

若干の不安要素はあったけど

+100pips/+200pips分割利確後の建値決済

平均+100pipsの利益

2013年

2月14日(木)エントリー

かなり強めの上昇トレンド中

過去の高値に水平線を引き、ここで押し目買いしかける戦略

赤SMAもサポートになってくれそうな形になってるのも期待できそう

2月14日(木)
50pips仔猫

思惑とは裏腹に速攻で50pips仔猫

2015年

7月6日(月)エントリー

現在はSMAがゴールデンクロス後にパーフェクトオーダーを形成しているので上昇トレンド

過去の長期レンジの高値に水平線を引いた

この水平線で押し目買いしかける戦略

7月6日(月)
+100pips/建値決済

4時間足で見ると分かりやすいが

  1. エントリー後33pips仔猫抱える
  2. その後+190pipsまで含み益膨らむ(+100pips分割利確
  3. 急下降して建値決済

という値動きをした。

なので平均+50pips獲得

2016年

3月11日(金)エントリー

過去の分かり易い水平線を引く

3本のSMAが綺麗なパーフェクトオーダーを形成しているので明確な下降トレンドと判断

水平線でレジサポ転換する前提で戻り売りしかけたい。

4月5日(火)
平均+198pips利確

エントリー後、順調に下降してくれて最大+785pips

以下の様に分割利確し

  1. 3月14日(月)+100pips分割利確
  2. 3月15日(火)+200pips/+300pips/+400pips分割利確
  3. 3月22日(火)+500pips分割利確
  4. 4月5日(火)+600pips/+785pips分割利確

順番に半ロットずつ利確して平均&合計すると+198pipsになりました。

爆益パターンですけど+100pipsごとに半ロット利確すると長期ポジション保有した割りには合計のpips数は得られなくなりますね…

2018年

1月29日(月)エントリー

3本のSMAがゴールデンクロス後にパーフェクトオーダーを形成しているので上昇トレンドだと判断

水平線で押し目買い狙えると見做してロングする

 

1月30日(火)
50pips仔猫

翌日にはアッサリS/Lに引っかかって50pipsの仔猫

その後見立て通りに上昇してくれたので大まかな戦略は間違って無かった

2019年

8月22日(木)エントリー

SMAがデッドクロス後にパーフェクトオーダーを形成しているので明確な下降トレンドだと判断

2019年1月のフラッシュクラッシュの最先端がかなり目立つ安値なのでここに水平線を引き押し目買いの基準にする。

9月3日(火)
平均+200pips利確

見立て通り下降してくれて

  1. 8月23日(木)+100pips分割利確
  2. 8月26日(月)+200pips分割利確
  3. 9月3日(火)+300pips分割利確

平均+200pips利確

2020年

9月7日(月)エントリー

過去の分かり易い高値に水平線を引く

現在はSMAがゴールデンクロス後にパーフェクトオーダーを形成しているので上昇トレンド

過去に1度赤SMAがサポートとして機能しており

現在の価格が水平線と赤SMAがサポートになり得ると判断して押し目買いをしかける

9月8日(火)
50pips仔猫

エントリーの翌日速攻で50pips仔猫

 

あとで気付いたけど4時間足で見るとかなり分かり易い三尊が完成後に急下降してる

三尊はトレンド否定のサインなので事前に三尊に気付けてたら今回の負けは回避できた

このトレンド転換の攻防が苦手なので克服したい課題の1つ

結果

分割利確パターン(1)

こちらが+100pipsごとに半ロットずつ利確して徹底的に利を伸ばすパターン

【例】

+100pips分割利確(1/2ロット)/+200pips分割利確(1/4ロット)/+300pips分割利確(1/8ロット)…

なので利を伸ばす程ロット数が細分化されるので後半ほど利益が少なくなります。

結果

  • 6勝3猫=勝率66%
  • 総獲得pips数=+400pips
  • PF(プロフィットファクター)=3.667

かなり優秀で勝率&リスクリワード共に理想的な数値になりました。

分割利確パターン(2)

こちらが最大+200pipsまでしか分割利確(半ロットずつ)しないパターン

  • 6勝3猫=勝率66%
  • 総獲得pips数=650pips
  • PF(プロフィットファクター)=5.33

以上の通りこの分割利確の方が収益が1.6倍程に増加してるので更に優秀な成績になりました!

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