【過去10年分】リュードの移動平均線を使った手法の過去検証【GBP/USD】

移動平均線(SMA)と水平線を使った手法の

  • 勝率
  • 最大連勝数
  • 最大連敗数
  • 最大ドローダウン
  • プロフィットファクター

など明確に数値化する為に過去10年分のチャートで検証(バックテスト)しています。

過去検証はTradingviewのリプレイモードでやっています。

SMAに期間の設定はフィボナッチ数列を使った

  1. 短期SMA=21日(赤色)
  2. 中期SMA=55日(水色)
  3. 長期SMA=89日(紫色)

で設定しています

この記事の信頼性

リュード

  • FXトレード3年目のスイングトレーダー
  • 2年目で平均月利+17%維持
  • 1トレードで100pips~200pips獲得するのが得意
  1. +100pipsごとに無条件で分割利確(半ロット)&S/L建値シフトする。最大で200pipsまで利益を伸ばす
  2. 損切りの『損』の字がネガティブなイメージなので『損切り』→『仔猫』に置き換えて表記
  3. 2勝1敗などの『敗』の字もネガティブなので『敗』→『猫』に置き換えて表記

この様なルールで検証してます。

2010年

6月2日(水)エントリー

過去の分かり易い安値に水平線を引いた

SMAがデッドクロス後パーフェクトオーダーになっているので現在は下降トレンド

水平線がレジサポ効く前提で戻り売りしかける戦略

6月4日(木)
平均+150pips利確

  1. 6月3日(水)+100pips分割利確(半ロット)
  2. 6月4日(木)+200pips分割利確で全て決済
  3. 最大+247pipsまで下降した後上昇

エントリー後はこの様な流れでした。

平均+150pips獲得

11月9日(火)エントリー

過去の分かり易い高値に水平線を引く

やや形がイビツだがSMAがゴールデンクロス後に

パーフェクトオーダーになっているので上昇トレンドだと判断

水平線で押し目買いをしかける戦略

11月11日(木)
平均+150pips利確

エントリー後

  1. 11月10日(水)+100pips分割利確(半ロット利確)
  2. 11月11日(木)+200pips分割利確で全決済
  3. その後下降して建値に戻る

という流れ

平均+150pips利確

結果論ですがしっかりと利確した後に逆行しててナイス利確でした!

2013年

4月5日(金)エントリー

過去に何度もサポート効いてる価格に水平線を引く

現在は下降トレンド

水平線でレジサポ効く前提で戻り売りしかける戦略

4月11日(木)
50pips仔猫

エントリー後にあっさり上抜けして50pips仔猫

テクニカル的には『これ勝てるな』と感じても負ける時は負ける

このテクニカルの曖昧さを受け入れて短期的な勝ち負けに一喜一憂する事なく淡々と作業的にトレードをするのが大事!

 

12月13日(金)エントリー

直近の分かり易い高値に水平線を引く

現在は上昇トレンド

水平線で押し目買い仕掛ける戦略

エントリーの日にちが12月13日(クリスマス&年末が近い)のが不安要素

12月18日(水)
平均+150pips利確

エントリー後

  1. 12月16日(月)+100pips分割利確(半ロット)&S/Lを建値にシフト
  2. 12月17日(火)約40pips含み猫抱える
  3. 12月18日(水)+200pipsで全決済

という流れ

平均+150pipsの利益

+100pips分割利確した直後に40pips含み猫抱えましたがS/Lを建値にシフトしてるのでメンタルの消耗は最小限に抑えれそう!

2014年

7月24日(木)エントリー

過去の分かり易い高値に水平線を引いた

SMAがゴールデンクロス後にパーフェクトオーダー形成してるので上昇トレンド

水平線で押し目買いを仕掛ける戦略

7月28日(月)
50pips仔猫

あっさり下降して50pips仔猫

戦略は悪く無い

2015年

3月18日(水)
エントリー&50pips仔猫

過去の分かり易い安値に水平線を引く

現在は明確な下降トレンドなので水平線で戻り売りを仕掛けたが

エントリー後そのまま急上昇してあっさり50pips仔猫

仔猫後に+240pipsまで下降してるあたり嫌らしい値動き。

2016年

3月3日(木)エントリー

過去の分かり易い安値に水平線を引いた

綺麗なパーフェクトオーダーなので明確な下降トレンド

水平線で戻り売りしかける戦略

3月4日(金)
50pips仔猫

またまたエントリー後にあっさり上抜けして50pips仔猫

3連敗中で調子悪し

12月6日(火)エントリー

過去の分かり易い安値に水平線を引く

かなりイビツな形だけどデッドクロス後にパーフェクトオーダー形成してるので下降トレンド

水平線で戻り売りしかける戦略

12月14日(水)
平均+150pips利確

エントリー後

  1. 12月6日(火)+100pips分割利確&S/Lを建値シフト
  2. 12月14日(水)+200pips全決済

という流れで順調に下降してくれた。

クリスマス前に決済できて良かった!

2017年

8月4日(金)エントリー

過去の分かり易いた高値に水平線を引く

ややクセのある値動きだがゴールデンクロス後にパーフェクトオーダーを形成しているので上昇トレンドだと判断

水平線で押し目買いを仕掛ける戦略

8月4日(金)
50pips仔猫

エントリー当日にあっさり50pips仔猫

2018年

8月29日(水)エントリー

過去の分かり易い安値に水平線を引く

SMAがデッドクロス後にパーフェクトオーダーを形成しているので下降トレンド

水平線で戻り売りをしかける戦略

8月29日(水)
50pips仔猫

またまたエントリー当日に50pips仔猫

調子悪いですね…

2019年

9月9日(月)エントリー

2019年1月のフラッシュクラッシュ最先端に水平線を引く

この水平線が7月半ばあたりにサポートラインとして機能している

デッドクロス後にパーフェクトオーダーを形成しているので下降トレンド

水平線で戻り売りしかける戦略

テクニカル的には優位性高いと判断。

9月13日(金)
50pips仔猫

  1. 9月9日(月)エントリー
  2. 9月12日(木)約+90pips含み益
  3. 9月13日(金)50pips仔猫

という惜しい展開

もう10pips下降してくれたら分割利確で勝ち逃げできたのに…

テクニカル的に優位性高いと感じても負ける時は負ける

2020年

9月11日(金)エントリー

過去の分かり易い高値に水平線を引く

この水平線が過去にレジサポ効いてるのである程度信頼性あると判断

SMAがSMAがゴールデンクロス後にパーフェクトオーダーを形成しているので現在は上昇トレンド

水平線で押し目買いしかける戦略

気休め程度だけど紫SMAもサポートになってくれる可能性あり

9月16日(水)
平均+150pips利確

  1. 9月11日(金)エントリー
  2. 9月14日(月)+100pips分割利確&S/L建値シフト
  3. 9月16日(水)+200pips全決済
  4. 結果的に最大+250pipsまで上昇した

結果

  • 5勝7敗=勝率41.6%
  • プロフィットファクター=2.14
  • 総獲得pips数=400pips

プロフィットファクター&獲得pips数共に優秀ですが勝率が50%下回っているのがちょっと気になる…

今回かなり勝ち負けの偏りが激しい

総合で勝率50%下回るとドローダウン耐えるの厳しい気がする…

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