【過去10年分】リュードの移動平均線を使った手法の過去検証【EUR/USD】

移動平均線(SMA)と水平線を使った手法の

  • 勝率
  • 最大連勝数
  • 最大連敗数
  • 最大ドローダウン
  • プロフィットファクター

など明確に数値化する為に過去10年分のチャートで検証(バックテスト)しています。

過去検証はTradingviewのリプレイモードでやっています。

SMAに期間の設定はフィボナッチ数列を使った

  1. 短期SMA=21日(赤色)
  2. 中期SMA=55日(水色)
  3. 長期SMA=89日(紫色)

で設定しています

この記事の信頼性

リュード

  • FXトレード3年目のスイングトレーダー
  • 2年目で平均月利+17%維持
  • 1トレードで100pips~200pips獲得するのが得意

2011年

8月29日(月)エントリー

3本のSMAが水平で絡み合っているのでレンジ相場だと判断

1.45170の水平線がレンジ相場の高値でショートする戦略

高値から見て約60%の価格帯1.42000で利確予定

-50pipsが損切りライン

 

9月2日(金)
+317pips利確

見立て通り下降してくれて+317pips利確!

更に下降して結果的にレンジの安値まで達しました

レンジ相場の利確ラインをどこに設定するか?

明確にルールを決める必要がある

今回はたまたま高値から安値まで素直に下降してくれたけど

「頭と尻尾はくれてやれ」

の格言を鑑みるともっと浅めに利確するのが得策。

10月24日(月)エントリー

元々3ヶ月程レンジ相場だったがレンジの安値を更新して現在は下降トレンド(SMAがパーフェクトオーダー)

以前安値だった水平線でレジサポ転換する前提で戻り売りしかけたい

1.37100の水平線もレジサポしてる感あるので、ここを利確ポイントにする。

10月27日(木)
-50pips損切り

戻り売り後、+150pips程含み益抱えた後

急上昇してご丁寧に損切りラインを上抜けしてから急下降

見立ててた利確ラインに到達する、という

メッチャ嫌らしい値動きをした

結果-50pipsで損切り

 

こういった嫌らしい値動きをする事も割とある事を受け入れて

常に想定内にしておくマインドが長期的に勝ち続ける為には必須!

 

蜂屋すばるさんみたいに

「+100pips達成で半ロット分割利確」

をルール化してたら今回のトレード多少なりとも利益確保できてた(リスクリワードを犠牲にするけど)

このルールを僕も採用すべきかどうか?

僕の中でハッキリしていない

突き詰めると

  • リスクリワードを犠牲にして勝率を高めるか?
  • 勝率を犠牲にしてリスクリワードを良くするか?

この2択なんですよね…

どっちを選んでも多分長期的には収支はプラスになる。

僕の中では「勝率60%」が理想なので、

この基準を満たせそうな選択肢を選ぶのがベターだと思う

 

なので100pips分割利確ルールを採用するパターンと

しないパターンで両方過去検証して統計出して勝率60%に近い手法はどちらか判断する必要アリ

 

12月21日(水)エントリー

SMAがデッドクロス後パーフェクトオーダーを形成しているので明確な下降トレンド

過去の分かり易い安値を基準に水平線を引き

この水平線でレジサポ転換して下降する前提で戻り売り仕掛けたい

12月21日というクリスマス前の時期なのが不安要素(年末年始は市場が休むのでテクニカルが効きにくい傾向がある)

 

12月28日(水)
+174pips利確

エントリー後-30pipsの含み損を抱えたけど

その後下降してくれて直近安値付近で+174pipsで利確

 

ただイグジットが年末まで食い込んでいるので今回は勝てたけど

実際のトレードでは見送った方が無難だと思う…

 

年末年始はトレードしない方が良いと感じているけど

具体的な日時としていつからいつまでノートレで過ごすか?

ここら辺の曖昧さもハッキリさせた方が良いな

2012年

2月1日(水)エントリー

SMAがデッドクロス後にパーフェクトオーダーになっているので明確な下降トレンド中

1.32000の水平線がレジサポ効いてると感じるのでここで戻り売りしかけたい

1月はトレード見送って2月に入ってからエントリーした。

2月7日(火)
-50pips損切り

+70pipsくらいまで含み益膨らんだけど

その後に上昇して-50pipsで損切り

戦略的には悪く無いので仕方なし…

6月7日(木)エントリー

同じく過去の明確な安値を基準に水平線を引いて

この水平線で戻り売り仕掛ける戦略

直近安値より少し上で利確する予定

 

6月11日(月)
-50pips損切り

戻り売り後、順調に下降して約+220pipsの含み益抱えたが

その後急上昇して-50pipsで損切り

やっぱり、すばるさんと同じく+100pipsで半ロット利確した方が勝率高まって精神的に安定しそう

7月16日(月)エントリー

3本のSMAがデッドクロス後にパーフェクトオーダーになっているので明確な下降トレンド

過去の分かり易い安値に水平線を引き

この水平線でレジサポ転換する前提で戻い売りしかける戦略

直近安値より少し上で利確予定

7月20日(金)
+100pips利確

エントリー後3日間程

含み益⇔含み損

を繰り返したが、その後急下降してくれて+100pipsで無事に利確

3日間含み益⇔含み損を繰り返したので

実践ではチャートを見ない努力をしないとメンタル消費激しくてツライと思う

2013年

10月30日(水)エントリー

過去の分かり易い高値に水平線を引く

暫く3ヶ月程レンジ相場が続いたが

ゴールデンクロス&パーフェクトオーダー発生で明確な上昇トレンドだと判断

上昇トレンド発生後、水平線を上抜けしたので、ここで押し目買いしかけれそう。

直近高値で利確予定

10月31日(木)
-50pips損切り

明確な過去の高値だったので押し目買いポイントになり得ると見立ててましたが

想いとは裏腹に急下降して-50pipsで損切り

FXやればやる程テクニカルの精度の曖昧さが知らされる

FX上達する人は、このテクニカルの曖昧さを受け入れて諸々の対策をする人だと思う。

1トレード1%損失ルールとかも

テクニカルが曖昧で高確率で勝つことが出来ない事への対策の1つだと思う。

  1. テクニカルの曖昧さを実感
  2. 曖昧さを受け入れる
  3. 対策する事で曖昧さに対する寛容な心を育む

FX上手くなりたかったら多分この3つの過程を踏まないといけない

2014年

10月8日(水)エントリー

1年以上前にサポートラインになっていたラインで戻り売り出来ると判断してショート

直近安値で利確する予定

10月15日(水)
-50pips損切り

戻り売り後

  1. -40pipsの含み損抱える
  2. +120pipsまで含み益膨らむ
  3. 上昇して-50pipsで損切り

という流れで損切り

今回ももし+100pipsで無条件で半ロット分割利確してたら微益撤退できた

2015年

4月29日(水)エントリーするが
すぐに-50pips損切り

綺麗なパーフェクトオーダーを形成している明確過ぎる程の下降トレンド

過去の分かり易い安値に水平線を引いて

この水平線で戻り売りできると見立ててショートしたが

全くレジサポ転換する気配無しで上昇し続けてエントリー直後に-50pips損切り

週足でより長期目線で見ても、下降を妨げるサポートラインは見つからない

テクニカル的には下降し続けても良い状況だった

「相場に絶対は無い」

を理屈だけではなく、体験を基にカラダで覚える事で

相場を長期目線で見るメンタルが育まれるのだと思う。

2017年

8月7日(月)エントリー

年単位の長期レンジ相場の最高値に水平線を引いた

2017年3月あたりでSMAがゴールデンクロスしてその後パーフェクトオーダーを形成し上昇トレンド発生と判断

更に長期レンジの最高値を更新したので、このレンジの最高値が押し目として意識されると見立ててロングする

8月17日(木)
-50pips損切り

  1. エントリー後順調に含み益+130pipsまで膨らむ
  2. 下降して-50pipsで損切り
  3. その後利確予定ラインに達する

という流れで損切りしてます

要は損切り幅が狭かったのが負けた原因

戦略自体は悪く無かった

また損切り幅が狭かった場合でも今回も+100pipsで分割利確してたら勝ち逃げできた

2018年

8月21日(火)エントリー

過去の明確な安値に水平線を引く

この水平線2回サポート効いてる

現在はSMAがデッドクロス後にパーフェクトオーダーになってて

明確な下降トレンド

過去の安値の水平線でレジサポ転換して下降する前提で戻り売りしかけたい。

8月21日(火)
50pips仔猫ちゃん(=^・・^=)

思惑とは裏腹にレジサポ全く効かずに50pips仔猫ちゃん(=^・・^=)

↑↑↑

このツイート通り

以降

  • 『損切り』→『仔猫ちゃん(=^・・^=)
  • 『敗』→『猫』

に言葉を置き換えて表示します

『損切り』のネガティブなイメージを無くす為に!

結果

【分割利確しなかった場合】
・勝率=3勝8猫(勝率27パーセント)
・PF=1.478
・獲得pips数=191pips

  • 勝率=3勝8猫(勝率27%)
  • PF(プロフィットファクター)=1.478
  • 総獲得pips数=+191pips

トータルで勝ってはいるけど

勝率の低さといい獲得pips数の低さといい

ちょっとこれではドローダウン時がキツくて実践では手法を一定に貫くのが困難そう…

続いて+100pipsで強制分割利確&S/L建値シフトした場合の結果が以下の通り。

【分割利確した場合】
・勝率=7勝4猫(64%)
・PF(プロフィットファクター)=2.725
・総獲得pips数+345pips

 

  • 勝率=7勝4猫(64%)
  • PF(プロフィットファクター)=2.725
  • 総獲得pips数=+345pips

+100pipsで分割利確&S/L建値シフトするとこの通り!

勝率が理想の60%になり

pips数も増えていい感じな結果になりました。

やっぱり多少リスクリワードを犠牲にしても分割利確して勝率を上げた方が

ドローダウンが緩和されて手法とメンタルの安定化が図れそう!

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