過去検証しても意味ない?FXの過去検証の必要性を解説

困っている人

  • FXの過去検証はやっても意味ないと思う
  • 有名トレーダーが検証済みで実際に稼いでいる手法を真似れば過去検証なんてやらなくてよくない?

 

僕自身もFX始めて2年間は同じ考え方で真面目に過去検証をやっていませんでした(過去検証は大事という知識はあった)

でもちょうど2年経った頃に過去検証をやらないとFXは絶対に勝ち続ける事ができないと痛感しました。

 

リュード

  • FX始めてすぐに真面目に過去検証をやっていたら、もっと早くいい結果が出せたな…
  • 近道したつもりで面倒な過去検証を避けて通ったけど、結局遠回りしたな…

…っと今思えば後悔の念があります

過去の自分にアドバイスできるなら「面倒でも真面目に過去検証やれよ!」と言ってやりたい気持ちで一杯です。

今回は面倒だからと過去検証を怠ったFX初心者時代の自分に言い聞かせるつもりで記事を書きました。

  • ギャンブルトレードでは無く、戦略的に再現性のあるトレードをしたい!
  • 5年・10年と長期的に勝ち続けられるトレーダーになりたい!

こういった方に読んで頂きたいなと、願いを込めて記事を書きました。

この記事の信頼性

リュード

  • FXトレード3年目のスイングトレーダー
  • 2年目で平均月利+17%維持
  • 1トレードで100pips~200pips獲得するのが得意

過去検証をやらずに実トレードで手法を運用する危険性

「この手法で一定に運用し続ければ収支がプラスになる」という根拠が自分の中に無いから稼げない

過去検証をやらずに実トレードをやる、ということは

「この手法で一定に運用し続ければ収支がプラスになる」という根拠が自分の中に無い状態です

 

例えば以下の様なゲームを持ち掛けられたら

あなたはやりますか??

【ゲームの条件】

  1. 箱の中に青玉赤玉が幾つか入っている
  2. 青玉赤玉のどっちが出るのか予想した上で箱から玉を1つ取り出す
  3. 取り出した玉の色が予想と一致したら+10,000円 
  4. 色を外したら-10,000円
  5. 1回玉を取ったらその都度箱に戻す

こんなゲームを持ち掛けられたら、この情報だけであなたはこのゲームをやりますか?

 

僕だったら絶対にやりません!

青玉赤玉が幾つ箱に入っているか明言されていない上に、箱の中を見て青玉赤玉の数を確認したワケでも無いので勝率が不明だからでず(=稼げる根拠が無いゲームだから)

 

稼げる根拠無しに、このようなゲームをやってしまうとそれは最早ギャンブルだと思います。

手法の検証をやらずに実トレードをやる!という事は今回の例えの様なギャンブルで稼ごうとするのと同意義と言って良いです。

 

 

続いて以下の様な条件のゲームだったらどうでしょう?

【ゲームの条件】

  1. 箱の中に青玉赤玉が幾つか入っている
  2. 青玉赤玉のどっちが出るのか予想した上で箱から玉を1つ取り出す
  3. 取り出した玉の色が予想と一致したら+10,000円 
  4. 色を外したら-10,000円
  5. 1回玉を取ったらその都度箱に戻す
  6. 箱の中に青玉が6つ 赤玉が4つ入っている事教えてくれた
  7. 箱の中の青玉赤玉の数を確認させてくれた(本当に青玉×6赤玉×4だった)

 

こういうゲームだったら僕はやりたいです!

先程のルールに加えて、箱の中に青玉が6つ 赤玉が4つ入っている事を明言してくれた上で

箱の中の青玉赤玉の数を確認させてくれたパターンです(本当に青玉×6赤玉×4だった)

 

このパターンだと青玉で予想すると利益:損失=1:1&勝率が60%で期待値がプラスなので

延々と青玉を選択し続ければ収支がプラスになる、という根拠が明確だからです。

 

FXも同じく「一定の手法を運用し続ければ収支がプラスになる」という根拠を過去検証で明確にして初めて

その手法で一定のトレードを保つ事ができます(=長期的に収支がプラスになる)

 

だからFXで稼ぎ続ける為には過去検証で稼ぎ続ける事ができる根拠を明確にする必要があります!

 

誰かが検証済みの手法を自分で検証せずに実トレードで運用するのも厳禁

困っている人

過去検証の大切さは分かった

でもネット上で稼いでいる人の検証済の手法をマネれば

自分で検証やらずに実トレードしていいんじゃない?

この考え方はFX初心者の頃の僕と一緒なので気持ちは良く分かるのですがNGです

過去検証は自分でやらないと意味が無いです!

 

過去検証は自分でやらないと意味がない理由【1】

過去検証を自分でやらないと意味がない理由を先ほどの青玉赤玉を使ったゲームで例えます

【ゲームの条件】

  1. 箱の中に青玉赤玉が沢山入っている
  2. 青玉赤玉のどちらが出るか予想してから箱から玉を1つ取る
  3. 予想通りの玉の色が出たら+10,000円
  4. 予想が外れたら-10,000円
  5. 1回玉を取り出したらその都度玉を箱に戻す
  6. 箱の中に青玉×6赤玉×4入っている事を教えてくれた
  7. でも箱の中身は確認させて貰えなかった

 

青玉×6赤玉×4入っている事を口頭で聞いたのみで

実際に青丸×6・赤丸×4入っているか確認できていない(自分の中で確証が無い場合)ですね

この場合箱の中に青玉×6赤玉×4入っている確証が無く、疑いの気持ちがあるので期待値の高い青玉を選択し続ける事ができません。

結果、このゲームで稼ぎ続ける事ができません。

 

手法を未検証のまま実トレードをやる

という事は稼ぎ続ける事が可能な根拠が自分の中に無い状態でトレードをする、という事なので

この例えと全く同じ事です。

 

過去検証は自分でやらないと意味がない理由【2】

もう1つの理由が

他人の手法を自分が100%再現するのは不可能だからです!

例えば

水平線をこのチャートに引こうと思った場合

僕ならオレンジ丸がレジスタンス効いている事を根拠にこの様に0.87199の価格に引きます

 

緑丸がレジサポ効いているのを根拠にもう少し上の0.87311で水平線を引く人もいると思います。

 

同じチャートに水平線1つ引くだけでも各人のチャートの見方によって差異が必ずあります。

なので他人の検証済の手法を自分が再現するのは不可能です。

 

不可能である以上

他人が検証済で実際に稼げている手法でも、必ず自分で過去検証をやりましょう!

 

過去検証をやる意味と4つの必要性

一言で「過去検証」といっても

過去検証をやる意図は多岐にわたります。

以下過去検証をやる必要性をお伝えします。

手法のパフォーマンスの数値化させるための過去検証

最も一般的な過去検証の意図は「手法のパフォーマンスの数値化」です

手法のパフォーマンスとは

  1. 勝率の平均
  2. 月間平均獲得pips数
  3. プロフィットファクター
  4. 最大連勝数•最大連敗数
  5. 最大ドローダウン

…などを数値化する必要がある、と言うことです。

手法のパフォーマンスを数値化しないと何故勝ち続けることができないのか?

その理由は後ほど詳しく解説します。

 

常に手法を改善し続けるための過去検証

真面目にトレードの記録を付けながら過去のトレードを振り返っている人なら分かると思いますが

実トレード続けていく中で

  • こうした方がもっと利幅伸ばせるんじゃいのか?
  • 今まで気付かなかったけどこのチャートパターン稼ぎやすいかも?

など、手法を改善に向けての仮説を思い浮かぶ事が多々あります

 

こういった仮説が思い浮かんだら、過去検証でその仮説のパターンを試行してみて優位性が証明されれば手法がアップデートされる事があります。

手法は、星の数ほどあるものの中から「どれを選ぶか?」ではなく「自分が持っているものをどう育てるか?」を考えるといいよ。手法は《選択するものではなく改善を繰り返すもの》で、この改善の繰り返しの先に、トレーダーとしての大きな成長が待っているんだよ。

手法は完成されたモノがそこら辺に転がっている訳ではなく、常に改善を繰り返して自分で育て上げるモノです

 

実トレードで手法を一定に保ち続けるための過去検証

手法のパフォーマンスが数値化されたら

実トレードで常に一定の手法が保てるか、といったらこれがなかなか難しいです。

裁量でトレードする以上、好不調の波が実績に影響を及ぼす事があるからです。

 

過去検証はロットを張らない(メンタルへの負荷がゼロ)なので

コンディションの良し悪しとは関係なく一定の検証結果が出ます。

 

この一定の検証結果を軸に実トレードでの手法の運用を安定化させる意味合いで過去検証は大事です。

 

 

勝てるトレードルールを作るためには検証という地味な作業が絶対に必要

でも実はトレードルールが固まってからも、ルールに裁量が入ってる限り定期的に検証は必要です

それは自分のスキルやコンディションに必ず変化があるから

インプット学習も大事だけど
検証を習慣にしておくと後々ラクですよ

僕が一方的にリスペクトさせて頂いてるHiroさんも全く同じ事をツイートしていたので併せてシェアしておきます。

 

過去検証のやり込みは試験の過去問をやり込むのと似ている

 

私は大学時代に宅地建物取引士の資格を取ったのですが、

受験対策で市販の過去問資格の学校のTACで貰える「答練」という問題集(過去問みたいなモノ)を過去10年分×20回以上解きまくって本試験に挑みました。

これくらい過去問を解き尽くした状態で受験したので、本試験の7割くらいの問題に既視感を覚え、問題文を半分読んだだけで答えが反射的に思い浮かぶくらい、精神的に落ち着いた状態で受験できました。

 

「過去検証をやり込む=試験の過去問題をやり込む」

と同じ事だと思う

学生時代宅建を受験した時、過去問題を10年分×20回位は解きました

結果問題文を覚えてしまい本試験は問題文の半分位を読めば答えが分かる状態で挑め、非常に精神的に落ち着けました

 

過去検証も、試験の過去問と同じ特性があると思っています。

過去検証を深くやり込む事で、本番(実トレード)で起こり得る全ての事を想定内に出来るからです!

 

全てを想定内に出来るから、多少の損切りや連敗でもメンタルのブレが極小になり

結果手法の運用と収支が長期的に安定化します!

手法のパフォーマンスを数値化しないと勝ち続けられない具体例

先述した通り、僕はFX初めて2年間は「稼げてるトレーダーが検証済な手法をマネれば自分で過去検証やらなくて良い」と勘違いして

2年後に壁にぶち当たって過去検証の重要性に気付きました。

以下にどんな気づきがあったのか?まとめました。

最大ドローダウンを数値化しないと1つの手法を信じきれなくなる

ドローダウンとは資産の下落率のことです

熟練したトレーダーでも常に右肩上がりで資産を増やし続けるのは不可能です

 

上昇トレンドだって常に右肩上がりで上昇し続けるワケではなく

調整を繰り返しながら上昇するのと同じです

 

過去検証の試行回数を10年・20年分と重ねていくとドローダウンを何度も経験します。

このドローダウンの最大値(資産の下落率の最大値)を知っておかないと

 

実トレードで大きめなドローダウンに遭うと

「今の手法でトレード続けて大丈夫なのか?」

と言う心理に必ず陥ります(実体験あり)

 

僕の場合は2019年11月〜2020年の4月まで順調に堅実に稼ぎ続けていましたが

 

2020年5月に同じ手法を運用しているはずなのに9連敗して

→メンタル崩壊して(今までの手法が信じきれなくなって)未検証の違う手法でトレード

→更に損失被って総資産−50%減

と負のサイクルに陥ったことがあります。

 

以下2020年5月のドローダウンで今まで運用し続けてきた手法を疑い始めメンタル崩壊しかかってる頃のツイートを貼っていきます。

 

先日5連敗&-204pipsの損失を出してしまったトレード達を徹底的に猛反省

1️⃣リスクリワード超大事
2️⃣振り返ると意外とルールを守れていない
3️⃣言葉にすると簡単だが実践すると「待つ」のは難しい
4️⃣優位性が低いのに取引回数増やしても資産を減り続けるのみ

 

【9連敗目】

得意なチャートパターンでしたがEUR/USDも−40pipsで損切り

一気に上昇しましたね…
月利−12.4%

ルール通りやってるのでトレーダーとして正しい事はやってる

でも人としては9連敗は辛いのが本音なんよね

部分的に人間辞めないとFXは勝ち続けるの難しい気がする

 

 

【昨日更に連敗して合計8連敗】

時間が無いので結果だけ簡潔に書きますが

AUD/JPY → -27.1pips
USD/CAD → -30.7pips
EUR/AUD → -32.7pips

合計-90.5pipsの損失
月利-2.1% → -8.2%

1月に7連敗した事あるのでまだ割と想定内
長期的に利益を取る姿勢が大切

この件をキッカケに過去検証で運用している手法の最大ドローダウンを把握する必要性を感じ

真面目に過去検証をはじめました。

 

【多分熟練者でも連敗はする】

「ドローダウン」
という単語があるくらいなので恐らく熟練したトレーダーでも連敗して一時的に資産を減らす事はあると思う

大切なのはドローダウンは常に起こり得る事を前提にメンタル管理&資金管理をするのが大切

連敗中でも手法を淡々と守り続けます

 

 

ドローダウンでマイルールに疑いが生じて不安になったら

過去チャートで

「ドローダウン→ドローダウンから復帰してプラスに転換」

を2.30回くらい経験して自信をつけるのが最も合理的な気がするな…

やはり最優先事項は過去検証か

 

FXの勝ち負けは偏りがあるから勝率と最大連勝数•最大連敗数を知らないと1つの手法を一定に保つのが困難

例えば勝率50%と聞くと

だいたい勝ち負けが2回に1回ずつ交互にやってくる、と言うイメージを抱く方が大半だと思いますが

過去検証をやって頂くと分かりますがトレードの場合、勝率50%でも勝ち負けが2回に1回交互にならない場合が多いです。

5連敗した後に5連勝!とか割と普通にあります。

 

 

こちらは以前、平行チャネルを使った手法の検証をしたときの検証結果ですが

(画像をクリックして拡大可能!小さくて申し訳ないです…)

  • 前半で4連敗
  • 中盤で6連勝
  • 後半で3連敗

合計7勝8敗=48%と、勝ち負けがとても偏っているのがお分かり頂けると思います

 

偏りが激しいので

勝率や最大連敗数を過去検証で数値化しておかないと

実トレードで負けに偏ったときに「この手法じゃ勝てないな」と結論付けてしまい

手法探しのスパイラルに陥る可能性があります。

 

最大連敗数が分かれば1トレード毎の適切なロット数が分かる

僕の場合ですが

証拠金の−18%前後の損失が出るとメンタルがやられ始めて手法の通常運用が危なくなってきます。

 

過去検証を重ねて最大連敗数が8連敗だと判明していれば

1トレード毎の損失を2%に抑えておけば

仮に最大の8連敗を引いても2✖️8=−16%なので

メンタル崩壊が起きるレッドゾーンの−18%を回避でき

メンタル崩壊を起こして手法が乱れるリスクを抑える防ぐことができます。

【まとめ】
手法のパフォーマンスを数値化し、長期的に稼げる根拠が自分の中に無いと手法を一定に運用するのが困難=長期的に安定して稼ぎ続けるのが困難

  • 手法を運用し続ければ収支がプラスになる根拠が自分の中に無いとトレードで稼ぎ続ける事ができない
  • その手法で稼ぎ続ける事ができる根拠=手法のパフォーマンスの数値化
  • 手法を改善し続ける為&実トレードで手法を一定に保つ為に常に過去検証をやった方が良い
  • 過去検証のやり込みは試験の過去問をやり込むのと似ている
  • 手法のパフォーマンスを数値化しないと、ドローダウンや連敗時に手法を一定に保つのが困難

以上がFXで勝ち続ける為に過去検証が必須な理由でした。

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