【10年分】チャネルを使ったFXの手法の過去検証の記録【EUR/USD】

蜂屋すばるさん(@M45FX)の平行チャネルを使った手法(通称すばるライン)を自分のモノにするのを目的に

平行チャネルの練習&手法のパフォーマンスを算出する為に過去10年分過去検証をしました!

この記事ではEUR/USDの通貨ペアの検証の記録を記しています。

前回はUSD/JPYを過去10年分検証しました。結果は以下の通りです!

この記事を読む事で

  • 平行チャネルを使った手法の平均パフォーマンス
  • 平行チャネルを使った手法の内容
  • 過去検証のやり方

この3点が分かると思います

過去検証はTradingviewのリプレイモードを使用しています!

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この記事の信頼性

リュード

  • FXトレード3年目のスイングトレーダー
  • 2年目で平均月利+17%維持
  • 1トレードで100pips~200pips獲得するのが得意

目次

2010年3月

2019年3月から続く上昇トレンドが終了し、現在下降トレンド中(赤チャネル)

 

高値&安値で綺麗に赤チャネルが引けて、チャネルのセンターラインもある程度レジサポ効いている感じがしていい感じの平行チャネルだと判断。

シンプルにこの赤チャネルの高値でショートしかけたい。

2010年3月12日(金)エントリー

具体的に数値的には

  • 1.37450でショート
  • -50pipsにS/Lを設定
  • 1.36000で余裕をもって分割利確(+145pips)
  • 赤チャネルのセンターラインで残りロット利確

この様な戦略でいきます!

2010年3月12日(金)-50pips損切り

3月12日の15時にショートしましたがその日の19時にアッサリS/Lに引っかかって-50pips

平行チャネルや200SMAに傾き的には「イケるな!」と素直に感じた相場でしたがアッサリ負けましたね…

テクニカル分析の精度なんてこの程度だって事が良い意味で実感できました。

負ける時は負けるし

「イケる!」

と思っても損切りは必ずしないといけないのも

テクニカル分析には「ある程度の精度」しか無いからですよね…

初心者の頃はテクニカル的に「イケる!」と感じたタイミングでフルレバでエントリーして自爆した事があったけど、

これはテクニカルを過信して博打をしているだけで今思い返すと非常に愚かな行為だと反省しています…

 

損切り幅もっと広かったら勝ってた

結果論ですが損切り後は

  1. ダブルトップ形成後再び下降
  2. 赤チャネルに戻って高値がサポートになって急下降

という値動き

損切り幅を100pipsにしていたら勝てていた訳だ

損切り幅をもう少し広げた方がトータルで稼げるかどうか?

これも検証が必要ですね…

 

2010年3月29日(月)エントリー

先ほどの同じ赤チャネルの高値で再びショートしたいが

  • 一旦赤チャネルを上抜けするも、レジサポ転換して再び赤チャネル内に戻って来ているからまた高値で反転・下降する?
  • 一旦赤チャネルを上抜けしているし、200SMAが平行になりつつある(=レンジ相場の前兆)から赤チャネル高値をまた上抜けする可能性あり?

この様に僕の中で上に行くか?下に行くか?根拠が競合していて迷いのある局面

こういった迷いの結論を出す為な過去検証なのでショートします!

 

数値的には

  • 1.34950でショート
  • 少し広めに-70pipsにS/L設定
  • 1.32950(+200pips)で分割利確
  • 赤チャネルのセンターラインで残りロット利確

この様な戦略でいきます!

2010年4月1日(木)-70pips損切り

根拠が競合していて負けるな…

と思っていましたが案の定負けました。

-70pips

やっぱり200SMAが平行になりつつある局面は要注意!

そして見立て通り200SMAを中心の価格帯にしたレンジ相場になりましたね…

結果的に下降トレンドの終わり際でショートして負けた形になりました。

なのでトレンドの終わり際の見極めが出来るようになると収支アップに繋がりますね!

2010年7月

2010年7月エントリー

日足で確認が取れる信頼できる水平線を下抜けし安値を更新

その後、水平線と赤チャネルの高値が近い価格帯で

この価格帯でレジサポ転換して下降する前提でショートしたい

 

具体的には

  • 1.24600でショート
  • 1.25500にS/Lを設定(-90pips)
  • 赤チャネルのセンターラインで利確

という戦略でいきます!

2010年7月1日(木)
エントリーするも-90pipsで即損切り

実際は1.23950でショートしかけてその日のウチに1.24850のS/Lに引っかかって-90pipsの損切り

(時間が経ってチャネルの高値が下がったので比例してエントリーポイントとS/Lを下げました)

後から気づいた反省点

赤チャネルと同時に上昇の緑チャネルも引けた事に後で気付きました…

これを事前に発見できていたら「待つ」という戦略がベターだったな?

と感じました…

2010年8月

2010年8月13日(金)エントリー

現在200SMAがサポートっぽく引っかかってるが、緑チャネルの安値でロングしてセンターラインで利確するシンプルな戦略

 

ただし週足で超長期の赤チャネルが引けて、この赤チャネルのセンターラインが緑チャネルのセンターライン付近なので状況によっては利確を早める事も視野に入れておく。

 

数値的には

  • 1.27700でロング
  • 1.27000にS/L設定(-70pips)
  • ややレジサポ効いてるっぽい1.30000で分割利確
  • センターラインで残り利確

この戦略でいきます。

2010年8月20日(金)-70pips損切り

エントリー直後は順調に上昇し+120pipsまで含み益膨らみましたが

その後下降してS/Lに引っかかって-70pips

すばるさんルールの+100pipsで分割利確を採用していたらリスクリワードを犠牲にしつつも利益を確保できた

これが僕にとって正解かはまだ分からない…重ねて検証が必要ですね。

2010年11月

この超長期赤チャネルの高値でショートしてダイアモンド内で戦う戦略でいきたい

2010年11月4日(木)エントリー

数値的には

  • 1.40000でショート
  • -200pipsにS/L設定(実トレードの場合はロット落として損失を調整)
  • 緑チャネル安値で分割利確
  • 赤チャネルのセンターラインで残り利確

こういう戦略でいきます!

2010年11月16日(火)+485pips分割利確
2011年1月10日(月)+1,130pips残り利確

戦略通り

  • 緑チャネルの安値で+485pips分割利確
  • 赤チャネルのセンターラインで+1,130pips残りのロット利確

で終了!

凄まじいpips数を獲得していますが、S/Lを200pipsと広めに取っているので実トレードだとロット数調整して落とすので、数値程は爆益では無いです。

分割利確もしていますしね…

2011年3月

現在ダイアモンド内なのでダイアモンド外に出てからトレードするのが分かりやすいですが

 

  1. 赤チャネルはしっかりレジスタンス効いている
  2. 対して緑チャネルのサポートの聞き具合は弱め
  3. 赤チャネルでショートして緑チャネルの安値で利確しても200pips位は確保できそう

以上を理由にエントリーしてみようと思います。

2011年3月18日(火)エントリー

数値的には

  • 1.41850でショート
  • -100pipsにS/L設定
  • 緑チャネル安値で利確

以上の戦略でいきます。

 

2011年3月21日(金)-100pips損切り

またまたアッサリ-100pipsでS/Lに引っかかって損切り!

やはり利幅が狭くなりつつあるダイアモンド内で戦うのは得策では無かったかな…

 

2011年7月

赤チャネルを上抜けした事で下降トレンドが否定された可能性があり

尚且つ緑チャネルの安値でロングする事でリスクリワードの良いエントリーだと判断

2011年7月12日(火)エントリー

数値的には

  • 1.38550でロング
  • 1.37550にS/L設定(-100pips)
  • 紫トレンドラインで分割利確
  • 緑チャネルセンターラインで残りロット利確

この様な戦略でいきます!

2011年7月26日(火)+610pips分割利確
2011年9月6日(火)+120pips残りロット利確

  1. ロング後、順調に上昇して+610pipsで紫トレンドに達したので分割利確
  2. その後は伸び悩んで緑チャネルの安値にタッチしたのでここで残りロット+120pipsで利確

という流れです。

2012年9月

2012年9月14日(金)エントリー

この赤チャネルの高値でショートするシンプルば戦略です。

 

数値的には

  • 1.31300でショート
  • -100pipsにS/L設定
  • 200SMAで分割利確
  • 1.24900の水平線が意識されると見ているのでここで残りロット利確

という戦略でいきます。

今回はセンターラインは利確の根拠に使いません

センターラインより上に意識されそうな水平線があるからです。

 

2012年9月27日(木)+410pips分割利確
2012年10月5日(金)残りロット+175pips利確

  • ショート後順調に下降して200SMAで+410pips分割利確
  • その後上昇してエントリー根拠の赤チャネル高値にタッチしたタイミングで残りのロット+175pipsで利確

完全に見立てた通りな動きはしませんでしたが

分割利確で細かく利益を得るような結果です。

含み損を抱えなかったのもメンタル的に楽で助かった!

2013年2月

絶好のチャンスだったけど見逃した…

週足で見ると1.26250の超長期レンジ相場の安値で反発・上昇後

緑チャネルを形成しつつ上昇中、といった相場

 

日足で見るとオレンジ丸のところが

  1. 超長期レンジの安値で反発した直後
  2. 赤チャネルの上抜けした後レジサポ転換して上昇(下降トレンドの否定)
  3. 緑チャネル安値で反発・上昇(上昇トレンド継続)

ロングできる根拠が3つ重なるタイミングでしたが、この時点で緑チャネルが引けず見逃しました…

美味しいタイミングはチャネルを引く精度を上げないと見逃す事が多いので要訓練

 

2013年2月25日(月)エントリー
&+100pips/115pips分割利確

緑チャネルで上昇トレンドを継続すると思いきや、中期の赤チャネルを形成しつつ緑チャネルを下抜けした局面

 

一旦緑チャネルを抜けて現在は中期赤チャネルが優先されていると判断

緑チャネルの安値と赤チャネルの高値が重なるタイミングでショートしかけてみる(オレンジ丸)

具体的に数値を上げると以下の画像の通りの戦略で行きたい!
 
何となくだけど4時間足メインで戦略練る中期トレードは経験上苦手意識あり

 

エントリーの翌日にはアッサリ下降して利確
  • 1.32000で分割利確(+100pips)
  • センターラインの1.31850残り利確(+115pips)
結果的には赤チャネルの安値まで一気に貫通しましたね
エントリーから利確まで4時間程度と短時間で決済しました。
チャネルの角度が急な分勢いが強く、反面チャネルの寿命は短い。

2013年3

2013年3月7日(木)エントリー

引き続き赤チャネルの高値でショートするシンプルな戦略です。

  • 1.31000でショート
  • -50pipsにS/L設定
  • 1.30000で+100pips分割利確
  • 赤チャネルのセンターラインで残りロット利確

この様なシナリオです。

1.26750辺りの水色水平線が超長期レンジの安値付近と見立てていますが

まだまだ下降する余地があるのでショートしてもOKと判断しています。

 

2013年3月8日(金)
+100pips/+125pips分割利確

3月7日の23時にショートし

暫く含み損を抱え

3月8日23時に含み損を最大-33pips抱えた後

一気に下降して+100pips&+125pipsで分割利確して終了。

丸1日含み損抱えました。

これに耐えきれるよう実践では要注意!

 

2013年3月12日(火)エントリー

先程と全く同じ戦略で

  • 赤チャネルの高値の1.30500でショート
  • -50pipsにS/L設定
  • 直近安値の1.29700+80pipsで分割利確
  • センターラインで残りロット利確
というシンプルな戦略で
1.26750辺りの水色水平線が超長期レンジの安値と見立てていて
ここまでは下降する余地があると判断=ショートしても大丈夫!

2013年3月13日(水)+80pips分割利確
2013年3月14日(木)+66pips残りロット利確

  1. ショート後価格が上下して含み益になったり含み損になったりする(最大-26pips含み損)
  2. 下降して戦略通り+80pips分割利確
  3. 暫く上下した後急上昇し、エントリー根拠の赤チャネル高値タッチで+66pipsで決済

戦略通りな値動きをしなかったので細かく利確して逃げたパターンですね。

2013年3月22日(金)エントリー

同じ赤チャネルの高値でショートする戦略

水色水平線まで下降する余地があるのでまだショートして大丈夫だと判断

 

  • 1.30050でショート
  • -50pipsにS/L設定
  • センターラインで利確

という戦略でいきます!

2013年3月26日(火)+165pips利確

22日にエントリーし

23日~25日まで-43pipsの含み損を抱えた末に急降下してセンターラインで+165pipsで利確しています。

割りとギリギリでS/Lに引っかからなかったパターンなので実践だと肝を冷やすと思う。

2014年4月

ショートしたいけどノートレで→損失を回避できた!

2014年3月に4連勝できた赤チャネルの高値でショートしたいけど

意識されそうな水平線が近い=床になり得る可能性を感じるのでノートレにしておきます。

 

結果的には赤チャネルを上抜けしたのでショートしなくて良かった!

1勝するよりも損失を回避できた事の方が嬉しい!

 

2015年12月

2015年12月8日(火)エントリー

週足で引ける超長期の緑チャネルの安値でロングしたい

  • 1.22600でロング
  • -150pipsにS/L設定
  • 紫水平線の1.27400で+380pipsで分割利確
  • 赤チャネルの高値で分割利確
  • 緑チャネルのセンターラインで残りロット利確

という長期トレードでいきます!

2015年12月29日(火)-150pips損切り

結果は見立て通りな値動きはしなくて-150pipsでアッサリ損切り

思いっきり年末し差し掛かったトレードなので実践ではやりたくないですね…

2016年11月

2016年11月15日(火)エントリー

週足で見ると超長期の赤チャネルの安値圏で反発・上昇後

長期の緑チャネルを形成しつつ緩やかな上昇トレンドの最中と判断。

 

この緑チャネルの安値からロングをするシンプルな戦略でいきたい!

緑チャネルの高値&安値共にレジサポがしっかり効いていて

赤丸で囲った部分が

  • 赤チャネルのセンターライン
  • 緑チャネルの高値

これらが一致したタイミングで綺麗に反発・下降しているのも信頼性高くて好きです。

 

  • 1.07050でロング
  • -50pipsにS/L設定
  • 1.09700がレジサポラインとして意識されそうなのでここで分割利確
  • 緑チャネルのセンターラインで残りロット利確

以上の戦略でいきます!

2016年11月17日(木)-50pips損切り

エントリーから2日後にはアッサリ緑チャネルを下抜けして-50pipsで損切り。

エントリー後、値動きの上下が激しくカオスな感じがする…

 

2018年5月

2018年5月2日(水)エントリー

超長期の下降トレンド中の現在は長期上昇トレンド

赤枠で囲った緑チャネルの中で戦っていきたい

1.20250に信頼できる水平線あり

 

1.20250の水平線を上抜け後に一旦戻って上段の緑チャネルと水平線がほぼ一致するタイミングでロングしたい

水平線と上段の緑チャネル高値が共にレジサポ転換して上昇する事前提の戦略です

レジサポ転換する可能性のある根拠が2つ重なるタイミングなので優位性高いと判断

 

ただし天井になり得る赤チャネルの高値が近づいてきているので

あまり利を伸ばすのは危険と判断

赤チャネルより余裕をもって下で利確するのが無難

具体的には

  • 1.19670でロング
  • -100pipsで損切り
  • 1.22970で利確(+330pips)

という戦略でいきます!

2018年5月16日(水)-100pips損切り

我ながら納得感のある戦略だったけどあっさり下降して-100pipsで損切り

根拠が信頼できるな!っと感じる時でも負ける時は負ける

この感覚を養えると、いい意味で諦めが付いてメンタルは安定する気がする。

今回のトレードの反省点

よくよく考えたら赤チャネル高値で反発下降したんだからそのまま下降する、という相場の見方の方が自然だったな…
 
なのにロングしてしまった理由は上位足の週足を軽視してたから…
 
いつもはちゃんとやってる事だけど出来てなかった…基本的なミスですね
でも失敗を自覚し言語化できているので次は同じ失敗はしない!

EUR/USD過去10年分の過去検証の結果

【結果】
7勝8敗(勝率47%)
獲得pips数3,001pips(実質551pips)
PF=2.27

 

スマホだと画面が小さいかと思いますが

  • 7勝8敗(勝率47%)
  • PF(プロフィットファクター)=2.27
  • 合計獲得pips数+3,001pips(分割利確の平均とロットを1で統一すると実質+551pips)

以上の様な結果となりました。

プロフィットファクターが2.27と現実的な数値に落ち着きました。

これ位が平均値なのではないかと思っています。

前回のUSD/JPYの過去検証で叩き出したプロフィットファクター7.21はちょっと異常で勝ちに偏った数値だと思っています…

普段みている10通貨ペア×過去10年分を引き続き検証して平行チャネルの手法の平均パフォーマンスをハッキリさせます!

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