【過去10年分】リュードの移動平均線を使った手法の過去検証【EUR/JPY】

移動平均線(SMA)と水平線を使った手法の

  • 勝率
  • 最大連勝数
  • 最大連敗数
  • 最大ドローダウン
  • プロフィットファクター

など明確に数値化する為に過去10年分のチャートで検証(バックテスト)しています。

過去検証はTradingviewのリプレイモードでやっています。

SMAに期間の設定はフィボナッチ数列を使った

  1. 短期SMA=21日(赤色)
  2. 中期SMA=55日(水色)
  3. 長期SMA=89日(紫色)

で設定しています

この記事の信頼性

リュード

  • FXトレード3年目のスイングトレーダー
  • 2年目で平均月利+17%維持
  • 1トレードで100pips~200pips獲得するのが得意

この様なルールで検証してます。

2010年

2月3日(水)エントリー

  • 2009年4月から8ヶ月以上長期レンジ相場が続いていた
  • この長期レンジ相場の安値がしっかりサポート効いていると判断
  • 2010年1月半ばにレンジ安値を明確に下抜け
  • レンジ安値まで戻ったタイミングで戻り売り

という戦略

2月4日(木)
平均+150pips利確

エントリーの翌日に急下降して+100pips/+200pipsでアッサリ分割利確で全決済

平均+150pips利確

5月10日(月)
エントリー&50pips仔猫

  • 過去の分かり易い安値に水平線を引く
  • 現在は下降トレンド中
  • 水平線で戻り売りしかける

という戦略だったがアッサリ上抜けして50pips仔猫

2011年

3月4日(金)エントリー

  • 3本のSMAが水平なので現在はレンジ相場
  • レンジの高値でショートしかける戦略

3月4日(金)
50pips仔猫

エントリー直後にS/Lでギリギリ刈られてから爆下げする、という悔しい展開になった

ここまで極端な値動きは珍しい。

50pips仔猫

3月18日(月)エントリー

先程と同じ長期レンジの高値でショートする戦略

 

3月18日(月)
平均+50pips利確

欧州時間前半で下降してくれて+100pips分割利確

その後に上昇して建値決済

平均+50pips利確

 

5月6日(金)エントリー

過去の長期レンジの高値がしっかりとレジスタンス効いている

この過去のレンジ高値でレジサポ転換する前提で押し目買いしかける戦略

5月10日(火)
50pips仔猫

思惑通りにレジサポ効かず50pips仔猫

9月15日(木)
エントリー
&50pips仔猫

エントリー後ギリギリS/Lに引っかかってから思惑通り下降して最安値に到達

悔しい値動き

50pips仔猫

 

10月12日(水)エントリー

  • 過去の分かり易い安値に水平線を引く
  • この水平線がレジサポ効いてる
  • この水平線で戻り売りしかける戦略

10月13日(木)
平均+150pips利確

エントリー後に

  1. 10月13日(木)+100pips/+200pips全決済
  2. 10月14日(金)建値に戻る

といった値動き

平均+150pips利確

2013年

2月8日(金)エントリー

  • 約2年前に2011年4月の分かり易い高値に水平線を引く
  • 直近は3本のSMAがゴールデンクロス後にパーフェクトオーダーを形成しているので上昇トレンド
  • 上昇トレンドで水平線を上抜けしたのでこの水平線で押し目買い

という戦略

2月11日(月)
平均+150pips利確

エントリー後

  1. 2月11日(月)+100pips/+200pips全決済
  2. 2月15日(金)建値に戻る

といった流れ

平均+150pips利確

 

9月23日(月)エントリー

  • 何度かレジスタンス効いてる価格に水平線を引く
  • 現在はレンジ寄りの上昇トレンド
  • 水平線を明確に上抜けしたので水平線で押し目買い

という戦略でいきます

9月26日(木)
平均+50pips利確

エントリー後

  1. 9月26日(木)+100pips分割利確S/L建値シフト
  2. 9月27日(金)建値決済

平均+50pips利確

12月4日(水)エントリー

週足でみると過去に明確にレジスタンス効いてる価格に水平線を引く

現在上昇トレンドなのでこの水平線で押し目買い仕掛ける戦略

12月6日(金)
平均+125pips利確

+100pips/+150pipsで全決済

平均+125pips利確

2015年

3月18日(水)
エントリー&50pips仔猫

過去の分かり易い安値に水平線を引く

現在下降トレンドなので水平線で戻り売りしかけましたがアッサリ上抜けして50pips仔猫

結果150仔猫まで上昇した後+120pipsまで下降しまた上昇…といった流れ

2016年

3月11日(金)エントリー

過去に4回安値更新を試みたが下抜けし切れなかった

しっかりとサポート効いてると判断

このサポートラインを下抜けしたのでレジサポ転換する前提で戻り売りしかける戦略

現在は下降トレンド

3月22日(火)
平均+150pips利確

エントリー後

  1. エントリー直後に20pips含み猫抱える
  2. 3月15日(火)+100pips分割利確S/Lを建値にシフト
  3. 3月22日(火)+200pipsで全決済
  4. 3月29日(火)建値に戻る

といった流れで比較的長期戦だった

やはり何度も安値更新チャレンジしたけど出来なかったサポートラインは下抜け後はレジスタンスラインになる確率高いですね!

11月10日(木)エントリー

  • 現在は3本のSMAが水平なのでレンジ相場
  • レンジの高値がしっかりレジスタンス効いてて信頼できそう
  • レンジ高値でショートしかける

この様な戦略でいきます!

11月15日(火)
50pips仔猫

エントリー後

  1. 翌日11日(金)に+97pipsまで順調に下降するが分割利確には至らず
  2. そのまま徐々に上昇して11月15日(火)に50pips仔猫

悔しい、悔しい

2020年

8月10日(月)エントリー

  • SMAがゴールデンクロス後にパーフェクトオーダーになっているので上昇トレンドと判断
  • 124.290の水平線が過去にレジスタンス効いているのでここで押し目買い

この様な戦略でいきます!

8月11日(火)+100pips利確

エントリー翌日の8月11日(火)に+100pipsで利確

その後高値更新したので上昇トレンド継続ですね。

結果

  • 8勝6敗(勝率57%)
  • プロフィットファクター=3.08
  • 総獲得pips数=625pips

前半やや負けがかさみましたが中盤以降は好調でかなり良い成績が残せました

勝率57%と理想的な数値

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